Сравнение EPEM с PEMX
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 38.90%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 38.90%
- 6 месяцев
- 44.55%
- 1 год
- 72.01%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 38.90% | 23.72% |
Correlation
The correlation between EPEM and PEMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов EPEM и PEMX
Секторы
EPEM
PEMX
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
PEMX
Финансовые услуги
EPEM
PEMX
Потребительский циклический сектор
EPEM
PEMX
Потребительский защитный сектор
EPEM
PEMX
Сырьевые материалы
EPEM
PEMX
Коммуникационные услуги
EPEM
PEMX
Энергетика
EPEM
PEMX
-
Промышленность
EPEM
PEMX
Здравоохранение
EPEM
PEMX
Недвижимость
EPEM
PEMX
Коммунальные услуги
EPEM
-
PEMX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. PEMX — Ранг доходности на риск
EPEM
PEMX
Сравнение EPEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 1.96 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и PEMX
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -14.91% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.67% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -2.84% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и PEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 21.54% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.18% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.18% | +1.18% |
Сравнение комиссий EPEM и PEMX
EPEM берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и PEMX
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PEMX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.04% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and PEMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPEM is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPEM is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.85% for EPEM.
They also come from different issuers: Harbor and Putnam. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.85% for PEMX.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор