PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while IEMG is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 24.98%.

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и IEMG

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%18.84%

Correlation

The correlation between EPEM and IEMG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов EPEM и IEMG

Секторы
EPEM
IEMG

Технологии

39.4%
35.0%

Финансовые услуги

22.7%
18.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
3.3%

Сырьевые материалы

6.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.4%

Энергетика

3.6%
3.8%

Промышленность

3.1%
9.0%

Здравоохранение

2.1%
3.7%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

EPEM
39.4%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

EPEM
22.7%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.5%
IEMG
9.5%

Потребительский защитный сектор

EPEM
7.0%
IEMG
3.3%

Сырьевые материалы

EPEM
6.5%
IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

EPEM
6.0%
IEMG
6.4%

Энергетика

EPEM
3.6%
IEMG
3.8%

Промышленность

EPEM
3.1%
IEMG
9.0%

Здравоохранение

EPEM
2.1%
IEMG
3.7%

Недвижимость

EPEM
1.3%
IEMG
1.7%

Коммунальные услуги

EPEM

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XC
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EPEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.35

+2.54

Просадки

Сравнение просадок EPEM и IEMG

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-38.71%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.30%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-12.97%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и IEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

19.47%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

18.38%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

20.03%

-0.67%

Сравнение комиссий EPEM и IEMG

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и IEMG

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EPEM and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.20% for IEMG.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.09% for IEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор