Сравнение EPEM с HGER
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. EPEM is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, EPEM returned 44.02% vs 26.85% for HGER. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 15.91%.
EPEM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 23.73% | 20.73% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 15.91% | 9.75% |
Correlation
The correlation between EPEM and HGER is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. HGER — Ранг доходности на риск
EPEM
HGER
Сравнение EPEM c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPEM | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.92 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 8.68 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPEM и HGER
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -23.31% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -14.04% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -14.04% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -7.68% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.10% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и HGER
Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 4.01% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 15.08% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 16.99% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 17.61% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 17.61% | +3.27% |
Сравнение комиссий EPEM и HGER
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и HGER
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности HGER в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.96% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 6.11% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and HGER have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPEM has higher volatility (10.68%) compared to HGER (4.01%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, EPEM leads with 44.02% vs 26.85% for HGER. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 44.02% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
HGER has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 2.96% for EPEM.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.68% for HGER.
EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор