Сравнение EPEM с HGER
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. EPEM is actively managed, while HGER is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 27.03%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.03% | 10.27% |
Correlation
The correlation between EPEM and HGER is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение распределения секторов EPEM и HGER
Секторы
EPEM
HGER
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
EPEM
HGER
-
Финансовые услуги
EPEM
HGER
-
Потребительский циклический сектор
EPEM
HGER
-
Потребительский защитный сектор
EPEM
HGER
-
Сырьевые материалы
EPEM
HGER
Коммуникационные услуги
EPEM
HGER
-
Энергетика
EPEM
HGER
-
Промышленность
EPEM
HGER
-
Здравоохранение
EPEM
HGER
-
Недвижимость
EPEM
HGER
-
Коммунальные услуги
EPEM
-
HGER
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. HGER — Ранг доходности на риск
EPEM
HGER
Сравнение EPEM c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.89 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и HGER
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -23.31% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -5.80% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -7.65% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 16.90% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.61% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.61% | +1.75% |
Сравнение комиссий EPEM и HGER
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и HGER
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности HGER в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.58% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and HGER have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 2.85% for EPEM.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.68% for HGER.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор