PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с FRDM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, EPEM returned 44.02% vs 83.09% for FRDM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 23.73%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 40.46%.

EPEM

1 день
-0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.59%
1 год
44.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
0.42%
1 месяц
6.21%
С начала года
40.46%
6 месяцев
43.19%
1 год
83.09%
3 года*
35.45%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и FRDM

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		23.73%20.73%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		40.46%35.44%

Correlation

The correlation between EPEM and FRDM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between EPEM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPEM и FRDM

Секторы
EPEM
FRDM

Технологии

42.1%
48.9%

Финансовые услуги

22.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
1.9%

Сырьевые материалы

6.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.2%

Энергетика

3.2%
0.0%

Промышленность

2.5%
7.6%

Здравоохранение

1.8%
1.5%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

EPEM
42.1%
FRDM
48.9%

Финансовые услуги

EPEM
22.1%
FRDM
19.4%

Потребительский циклический сектор

EPEM
9.3%
FRDM
7.1%

Потребительский защитный сектор

EPEM
6.2%
FRDM
1.9%

Сырьевые материалы

EPEM
6.0%
FRDM
6.4%

Коммуникационные услуги

EPEM
5.6%
FRDM
3.2%

Энергетика

EPEM
3.2%
FRDM
0.0%

Промышленность

EPEM
2.5%
FRDM
7.6%

Здравоохранение

EPEM
1.8%
FRDM
1.5%

Недвижимость

EPEM
1.2%
FRDM
2.0%

Коммунальные услуги

EPEM

-

FRDM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с EMEQEPEM с AVEEEPEM с XC
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

EPEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPEMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.00

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.46

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.95

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

18.95

-6.98

EPEM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPEM на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPEM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPEM и FRDM

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-40.49%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-16.87%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.88%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-7.07%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.40%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и FRDM

Текущая волатильность для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) составляет 10.68%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 15.72%. Это указывает на то, что EPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

15.72%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

25.69%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

27.99%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

21.66%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

23.26%

-2.38%

Сравнение комиссий EPEM и FRDM

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и FRDM

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FRDM в 1.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.96%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.56%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EPEM and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (15.72%) compared to EPEM (10.68%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 83.09% vs 44.02% for EPEM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EPEM has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 83.09% return vs 44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.56% for FRDM.

They also come from different issuers: Harbor and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор