PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с ECOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EPEM is actively managed, while ECOW is passively managed. Over the past year, EPEM returned 44.76% vs 28.00% for ECOW. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.45%.

EPEM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
14.85%
С начала года
26.55%
1 год
44.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.82%

ECOW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.22%
С начала года
13.45%
1 год
28.00%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
$523.36K$605.45K$1.33M

EPEM

Harbor Emerging Markets Equity ETF
$3.43K$12.08K$5.33K

Сравнение доходности по годам EPEM и ECOW

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		26.55%20.73%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.45%19.15%

Correlation

The correlation between EPEM and ECOW is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between EPEM and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPEM и ECOW

Секторы
EPEM
ECOW

Технологии

42.3%
4.2%

Финансовые услуги

23.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
11.6%

Сырьевые материалы

5.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
15.2%

Энергетика

3.1%
10.4%

Промышленность

2.7%
10.7%

Здравоохранение

1.7%
3.7%

Недвижимость

1.1%

-

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

EPEM
42.3%
ECOW
4.2%

Финансовые услуги

EPEM
23.9%
ECOW

-

Потребительский циклический сектор

EPEM
8.3%
ECOW
13.9%

Потребительский защитный сектор

EPEM
6.2%
ECOW
11.6%

Сырьевые материалы

EPEM
5.4%
ECOW
11.2%

Коммуникационные услуги

EPEM
5.3%
ECOW
15.2%

Энергетика

EPEM
3.1%
ECOW
10.4%

Промышленность

EPEM
2.7%
ECOW
10.7%

Здравоохранение

EPEM
1.7%
ECOW
3.7%

Недвижимость

EPEM
1.1%
ECOW

-

Коммунальные услуги

EPEM

-

ECOW
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с MEDIEPEM с XCEPEM с AVEEEPEM с DFEV
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с MOTIECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

EPEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPEMECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.91

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.61

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.37

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

8.81

+1.81

EPEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPEM на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPEM и ECOW

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-40.27%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-8.35%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.23%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-10.92%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.18%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и ECOW

Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.92%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

11.80%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

14.75%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

17.73%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

20.02%

+1.14%

Сравнение комиссий EPEM и ECOW

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и ECOW

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности ECOW в 4.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.42%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.90%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and ECOW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPEM has higher volatility (6.57%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs ECOW's -40.27%.

On 1-year performance, EPEM leads with 44.76% vs 28.00% for ECOW. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 44.76% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

ECOW has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 2.90% for EPEM.

They also come from different issuers: Harbor and Pacer. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.70% for ECOW.

EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор