Сравнение EPEM с DGS
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while DGS is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 15.16%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам EPEM и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 15.16% | 9.96% |
Correlation
The correlation between EPEM and DGS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. DGS — Ранг доходности на риск
EPEM
DGS
Сравнение EPEM c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.23 | +2.66 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и DGS
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -61.83% | +48.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.86% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -12.58% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и DGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 15.57% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 14.87% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.31% | +2.05% |
Сравнение комиссий EPEM и DGS
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и DGS
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DGS в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.19% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and DGS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
DGS has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.85% for EPEM.
They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.58% for DGS.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор