Сравнение EPEM с SGOV
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. EPEM is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, EPEM returned 43.86% vs 3.92% for SGOV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.73%.
EPEM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 25.68%
- 1 год
- 43.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 23.82% | 20.73% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.73% | 2.40% |
Correlation
The correlation between EPEM and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EPEM
SGOV
Сравнение EPEM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPEM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -270.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 194.05 | -192.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 395.07 | -391.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 4,426.92 | -4,415.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPEM и SGOV
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -0.03% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -0.01% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | 0.00% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.00% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.00% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и SGOV
Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что EPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 0.04% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 0.12% | +18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 0.19% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 0.24% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 0.24% | +20.60% |
Сравнение комиссий EPEM и SGOV
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и SGOV
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.96% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPEM has higher volatility (10.03%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, EPEM leads with 43.86% vs 3.92% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 43.86% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.96% for EPEM.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор