Сравнение EPEM с DEM
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Harbor, while DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. EPEM is actively managed, while DEM is passively managed. Over the past year, EPEM returned 44.76% vs 24.54% for DEM. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.63%/yr for DEM.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и DEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 18.54%.
EPEM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 14.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- 44.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.82%
DEM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.13%
- Всё время*
- 4.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.83M | $15.09M | $12.97M | |
| $3.43K | $12.08K | $5.33K |
Сравнение доходности по годам EPEM и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 26.55% | 20.73% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 18.54% | 9.75% |
Correlation
The correlation between EPEM and DEM is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between EPEM and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EPEM и DEM
Секторы
EPEM
DEM
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
DEM
Финансовые услуги
EPEM
DEM
Потребительский циклический сектор
EPEM
DEM
Потребительский защитный сектор
EPEM
DEM
Сырьевые материалы
EPEM
DEM
Коммуникационные услуги
EPEM
DEM
Энергетика
EPEM
DEM
Промышленность
EPEM
DEM
Здравоохранение
EPEM
DEM
Недвижимость
EPEM
DEM
Коммунальные услуги
EPEM
-
DEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. DEM — Ранг доходности на риск
EPEM
DEM
Сравнение EPEM c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPEM | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.12 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 9.38 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPEM и DEM
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и DEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -51.85% | +38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -7.89% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -2.36% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -12.81% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.62% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и DEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.62% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 13.24% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 15.03% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 15.62% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 17.86% | +3.30% |
Сравнение комиссий EPEM и DEM
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и DEM
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DEM в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.13% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.90% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and DEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPEM has higher volatility (6.57%) compared to DEM (4.62%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs DEM's -51.85%.
On 1-year performance, EPEM leads with 44.76% vs 24.54% for DEM. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 44.76% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
DEM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.90% for EPEM.
EPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DEM is Dividend. They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.63% for DEM.
EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и DEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор