Сравнение EPEM с DBE
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. EPEM is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам EPEM и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | 0.46% |
Correlation
The correlation between EPEM and DBE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. DBE — Ранг доходности на риск
EPEM
DBE
Сравнение EPEM c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.09 | +2.79 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и DBE
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -86.69% | +73.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -32.03% | +29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -57.30% | +55.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 35.07% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 29.41% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 28.34% | -8.98% |
Сравнение комиссий EPEM и DBE
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и DBE
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and DBE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.16% for DBE.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор