PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с EMEQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EPEM returned 44.02% vs 139.04% for EMEQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 23.73%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 78.18%.

EPEM

1 день
-0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.59%
1 год
44.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
0.18%
1 месяц
12.87%
С начала года
78.18%
6 месяцев
83.53%
1 год
139.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и EMEQ

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		23.73%20.73%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.18%45.71%

Correlation

The correlation between EPEM and EMEQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between EPEM and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPEM и EMEQ

Секторы
EPEM
EMEQ

Технологии

42.1%
1.1%

Финансовые услуги

22.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.8%

Сырьевые материалы

6.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.4%

Энергетика

3.2%
1.3%

Промышленность

2.5%
0.3%

Здравоохранение

1.8%
1.4%

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

EPEM
42.1%
EMEQ
1.1%

Финансовые услуги

EPEM
22.1%
EMEQ
6.8%

Потребительский циклический сектор

EPEM
9.3%
EMEQ
6.2%

Потребительский защитный сектор

EPEM
6.2%
EMEQ
3.8%

Сырьевые материалы

EPEM
6.0%
EMEQ
1.3%

Коммуникационные услуги

EPEM
5.6%
EMEQ
2.4%

Энергетика

EPEM
3.2%
EMEQ
1.3%

Промышленность

EPEM
2.5%
EMEQ
0.3%

Здравоохранение

EPEM
1.8%
EMEQ
1.4%

Недвижимость

EPEM
1.2%
EMEQ

-

Коммунальные услуги

EPEM

-

EMEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с AVEEEPEM с XCEPEM с MEDI
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC

Доходность на риск

EPEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPEMEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.76

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.84

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

7.81

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

28.78

-16.81

EPEM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPEM на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPEM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPEM и EMEQ

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-19.99%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-17.91%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-8.29%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-4.04%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.85%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и EMEQ

Текущая волатильность для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) составляет 10.68%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 21.80%. Это указывает на то, что EPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

21.80%

-11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

34.54%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

37.37%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

32.92%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

32.92%

-12.04%

Сравнение комиссий EPEM и EMEQ

EPEM берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и EMEQ

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EMEQ в 1.55%

ПозицияTTM20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.96%3.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and EMEQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (21.80%) compared to EPEM (10.68%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 139.04% vs 44.02% for EPEM. On fees, EPEM is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPEM has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 139.04% return vs 44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPEM is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EPEM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.55% for EMEQ.

They also come from different issuers: Harbor and Nomura. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор