Сравнение EPEM с EMEQ
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 74.89%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 154.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 74.89% | 43.83% |
Correlation
The correlation between EPEM and EMEQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение распределения секторов EPEM и EMEQ
Секторы
EPEM
EMEQ
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
EPEM
EMEQ
Финансовые услуги
EPEM
EMEQ
Потребительский циклический сектор
EPEM
EMEQ
Потребительский защитный сектор
EPEM
EMEQ
Сырьевые материалы
EPEM
EMEQ
Коммуникационные услуги
EPEM
EMEQ
Энергетика
EPEM
EMEQ
Промышленность
EPEM
EMEQ
Здравоохранение
EPEM
EMEQ
Недвижимость
EPEM
EMEQ
-
Коммунальные услуги
EPEM
-
EMEQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
EPEM
EMEQ
Сравнение EPEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 2.87 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и EMEQ
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -19.99% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.05% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -3.97% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и EMEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 32.17% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 29.97% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 29.97% | -10.61% |
Сравнение комиссий EPEM и EMEQ
EPEM берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и EMEQ
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EMEQ в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.58% | 2.76% | 0.84% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and EMEQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPEM is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPEM is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.58% for EMEQ.
They also come from different issuers: Harbor and Nomura. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.86% for EMEQ.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор