Сравнение EPEM с AAA
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 2.01%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 2.01% | 3.11% |
Correlation
The correlation between EPEM and AAA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. AAA — Ранг доходности на риск
EPEM
AAA
Сравнение EPEM c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 1.94 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и AAA
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -2.63% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.07% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.30% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и AAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 2.30% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 2.28% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 2.15% | +17.21% |
Сравнение комиссий EPEM и AAA
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и AAA
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности AAA в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.89% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and AAA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
AAA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.85% for EPEM.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Harbor and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.25% for AAA.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор