Сравнение EPDPX с TPIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и TPIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и TPIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
TPIAX Timothy Plan International Fund | 0.44% | 28.36% | 6.41% | 14.55% | -17.62% | 8.02% | 21.71% | 22.54% | -18.90% | 23.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у TPIAX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции TPIAX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.86% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
TPIAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и TPIAX
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии TPIAX в 1.64%.
Доходность на риск
EPDPX vs. TPIAX — Ранг доходности на риск
EPDPX
TPIAX
Сравнение EPDPX c TPIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | TPIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 1.32 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.89 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.93 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 7.29 | +10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | TPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.32 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.35 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и TPIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и TPIAX
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности TPIAX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
TPIAX Timothy Plan International Fund | 1.85% | 1.86% | 1.04% | 0.98% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.78% | 1.21% | 2.13% | 1.05% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и TPIAX
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки TPIAX в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и TPIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | TPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -58.51% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.72% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -32.64% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -36.22% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.40% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -17.38% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.10% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и TPIAX
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 7.11%, в то время как у Timothy Plan International Fund (TPIAX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | TPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 8.38% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.79% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 17.86% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.43% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.08% | -2.20% |