Сравнение EPDPX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 9.56% против 8.51% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и SWISX
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
EPDPX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
EPDPX
SWISX
Сравнение EPDPX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.08 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.52 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.51 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 5.81 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.08 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.49 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и SWISX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и SWISX
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и SWISX
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -60.65% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.39% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -29.42% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.83% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -10.91% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -14.88% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.97% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и SWISX
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 6.49%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.16% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.88% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 17.01% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 16.06% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.79% | -1.93% |