Сравнение EPDPX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.22% соответственно.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и IVFIX
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
EPDPX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
EPDPX
IVFIX
Сравнение EPDPX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.12 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.75 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.43 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 4.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 18.54 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.12 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и IVFIX
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и IVFIX
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -51.49% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -8.47% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -21.29% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.46% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.22% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -11.69% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.01% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и IVFIX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.59% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 8.19% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 14.67% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 12.97% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.74% | +0.14% |