Сравнение EPDPX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPDPX показывает доходность 8.52%, а GTMIX немного ниже – 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPDPX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции GTMIX немного впереди с 9.87%.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и GTMIX
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
EPDPX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
EPDPX
GTMIX
Сравнение EPDPX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.67 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 3.40 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 3.54 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 16.76 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.67 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и GTMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и GTMIX
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и GTMIX
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -58.31% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.24% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -28.81% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -40.32% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.51% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -12.75% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.38% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и GTMIX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.97% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.56% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 15.56% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.91% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.06% | -1.18% |