PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPDPX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPDPX с EPDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, EPDPX returned 10.15%/yr vs 10.45%/yr for EPDIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EPDPX charges 1.52%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPDPX показывает доходность 13.86%, а EPDIX немного выше – 13.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPDPX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции EPDIX немного впереди с 10.45%.

EPDPX

1 день
0.91%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.86%
6 месяцев
16.83%
1 год
44.98%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.89%
10 лет*
10.15%

EPDIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.96%
1 год
45.29%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.19%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPDPX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		13.86%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		13.98%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%

Correlation

The correlation between EPDPX and EPDIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г.

1.00

The correlation between EPDPX and EPDIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с DVYAEPDPX с EPLCXEPDPX с SPYEPDPX с SDIVEPDPX с NLREPDPX с EUDV.L
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с SCHYEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с VXUSEPDIX с VOO

Доходность на риск

EPDPX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPDPX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDPXEPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.30

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
4.13

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.59

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.15

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

15.59

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPDPX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPDIX равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDPXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и EPDIX

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, примерно равная максимальной просадке EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и EPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDPXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-38.23%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.92%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-13.01%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-20.98%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-32.84%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-2.55%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-10.78%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и EPDIX

EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 4.19% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDPXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.15%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.56%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.84%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.06%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

14.89%

0.00%

Сравнение комиссий EPDPX и EPDIX

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и EPDIX

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности EPDIX в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.78%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.88%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EPDPX and EPDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPDPX has higher volatility (4.19%) compared to EPDIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, EPDPX dropped -39.21% vs EPDIX's -38.23%.

EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPDPX и EPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор