PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPDIX с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPDIX с SCHY

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDIX или SCHY.

Корреляция

Корреляция между EPDIX и SCHY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPDIX и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPDIX:

1.45

SCHY:

1.22

Коэф-т Сортино

EPDIX:

1.62

SCHY:

1.51

Коэф-т Омега

EPDIX:

1.24

SCHY:

1.21

Коэф-т Кальмара

EPDIX:

1.39

SCHY:

1.18

Коэф-т Мартина

EPDIX:

3.72

SCHY:

2.65

Индекс Язвы

EPDIX:

5.02%

SCHY:

5.42%

Дневная вол-ть

EPDIX:

15.09%

SCHY:

13.68%

Макс. просадка

EPDIX:

-38.95%

SCHY:

-24.04%

Текущая просадка

EPDIX:

0.00%

SCHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EPDIX показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 18.08%.

EPDIX

С начала года

25.15%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

18.34%

1 год

21.61%

3 года

8.70%

5 лет

11.72%

10 лет

4.90%

SCHY

С начала года

18.08%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

14.28%

1 год

16.58%

3 года

8.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund

Schwab International Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий EPDIX и SCHY

EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.

EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPDIX и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDIX
Ранг риск-скорректированной доходности EPDIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPDIX c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPDIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDIX и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDIX и SCHY

Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SCHY в 3.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		3.28%4.08%3.31%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%5.21%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.88%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPDIX и SCHY

Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPDIX и SCHY

EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...