PortfoliosLab logo
Сравнение EPDIX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPDIX и GLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности EPDIX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.74%
155.18%
EPDIX
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPDIX:

1.62

GLD:

2.55

Коэф-т Сортино

EPDIX:

2.07

GLD:

3.39

Коэф-т Омега

EPDIX:

1.32

GLD:

1.44

Коэф-т Кальмара

EPDIX:

1.78

GLD:

5.36

Коэф-т Мартина

EPDIX:

4.66

GLD:

14.36

Индекс Язвы

EPDIX:

5.12%

GLD:

3.03%

Дневная вол-ть

EPDIX:

14.78%

GLD:

17.16%

Макс. просадка

EPDIX:

-38.95%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

EPDIX:

0.00%

GLD:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, EPDIX показывает доходность 22.38%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.74%. За последние 10 лет акции EPDIX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.26% против 10.45% соответственно.


EPDIX

С начала года

22.38%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

12.35%

1 год

22.23%

5 лет

11.87%

10 лет

4.26%

GLD

С начала года

26.74%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

21.38%

1 год

44.10%

5 лет

14.12%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPDIX и GLD

EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPDIX и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPDIX
Ранг риск-скорректированной доходности EPDIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPDIX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EPDIX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDIX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.62
2.55
EPDIX
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDIX и GLD

Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund
3.36%4.08%3.31%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%5.21%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPDIX и GLD

Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.95%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-2.76%
EPDIX
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности EPDIX и GLD

EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.67%
9.11%
EPDIX
GLD