Сравнение EPDIX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и SPDR Gold Shares (GLD).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции EPDIX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.12% против 14.11% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и GLD
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EPDIX vs. GLD — Ранг доходности на риск
EPDIX
GLD
Сравнение EPDIX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.89 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.31 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.35 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 2.70 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 9.90 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.89 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и GLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и GLD
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и GLD
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -45.56% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -19.21% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -21.03% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -22.00% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -11.71% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -16.17% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.25% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и GLD
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) составляет 7.10%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 10.48% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 24.34% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 27.81% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 17.75% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.88% | -1.00% |