График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EuroPac International Dividend Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) показал доход в 5.87% с начала года и 44.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPDIX составила 9.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
EuroPac International Dividend Income Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPDIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.96% | 7.35% | -9.48% | 5.87% | |||||||||
| 2025 | 7.37% | 3.89% | 6.33% | 3.08% | 2.54% | 3.21% | -0.61% | 8.20% | 5.76% | 0.77% | 6.39% | 2.91% | 62.35% |
| 2024 | -4.70% | -1.90% | 6.55% | -0.43% | 4.89% | -2.95% | 6.28% | 4.48% | 1.72% | -4.14% | -2.71% | -5.15% | 0.87% |
| 2023 | 5.34% | -3.48% | 4.22% | 3.70% | -7.43% | 2.92% | 3.03% | -3.26% | -3.75% | -1.59% | 6.71% | 2.27% | 7.85% |
| 2022 | 2.74% | 1.92% | 3.40% | -3.26% | 3.26% | -9.43% | -0.00% | -3.07% | -6.18% | 6.17% | 8.19% | -0.78% | 1.53% |
| 2021 | -0.93% | -0.94% | 5.23% | 3.49% | 5.77% | -4.35% | -0.76% | 0.44% | -2.28% | 1.90% | -4.18% | 5.04% | 8.04% |
Метрики бенчмарка
EuroPac International Dividend Income Fund: годовая альфа составляет 0.97%, бета — 0.55, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 14.01.2014.
- Этот фонд участвовал в 71.80% снижения S&P 500 Index, но только в 60.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.97%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 60.94%
- Участие в снижении
- 71.80%
Комиссия
Комиссия EPDIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPDIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.90 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.39 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 1.40 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 6.61 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EPDIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac International Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $1.05 | $0.37 | $0.31 | $0.25 | $0.21 | $0.17 | $0.22 | $0.22 | $0.25 | $0.19 | $0.28 |
Дивидендный доход | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EuroPac International Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 38.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac International Dividend Income Fund составляет 9.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.23% | 25 июл. 2014 г. | 1425 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 1625 |
| -20.98% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 135 | 11 апр. 2023 г. | 244 |
| -13.01% | 25 сент. 2024 г. | 61 | 19 дек. 2024 г. | 49 | 5 мар. 2025 г. | 110 |
| -12.58% | 14 апр. 2023 г. | 120 | 4 окт. 2023 г. | 151 | 10 мая 2024 г. | 271 |
| -10.92% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...