Сравнение EPDIX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.85% против 9.03% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и VXUS
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
EPDIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
EPDIX
VXUS
Сравнение EPDIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.71 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 2.33 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.35 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.63 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 10.05 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.71 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.48 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и VXUS
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и VXUS
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -35.97% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.27% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -29.44% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -35.97% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -7.26% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -8.29% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.95% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и VXUS
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) составляет 6.47%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 7.72% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.54% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 17.21% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 15.81% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.09% | -2.23% |