PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPDIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPDIX с VOO

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPDIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между EPDIX и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPDIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPDIX:

1.45

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

EPDIX:

1.62

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EPDIX:

1.24

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EPDIX:

1.39

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

EPDIX:

3.72

VOO:

2.13

Индекс Язвы

EPDIX:

5.02%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

EPDIX:

15.09%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

EPDIX:

-38.95%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EPDIX:

0.00%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, EPDIX показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции EPDIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.90% против 12.64% соответственно.

EPDIX

С начала года

25.15%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

18.34%

1 год

21.61%

3 года

8.70%

5 лет

11.72%

10 лет

4.90%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

-2.10%

1 год

11.60%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий EPDIX и VOO

EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPDIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDIX
Ранг риск-скорректированной доходности EPDIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPDIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPDIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDIX и VOO

Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		3.28%4.08%3.31%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%5.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EPDIX и VOO

Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPDIX и VOO

EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.38% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...