PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVYA returned 9.88%/yr vs 12.04%/yr for EFAS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVYA показывает доходность 13.35%, а EFAS немного ниже – 12.96%.

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between DVYA and EFAS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.67

The correlation between DVYA and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и EFAS

Секторы
DVYA
EFAS

Финансовые услуги

30.9%
30.1%

Сырьевые материалы

16.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.9%

Недвижимость

10.6%
11.3%

Промышленность

7.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.1%

Энергетика

5.0%
13.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.6%

Коммунальные услуги

4.5%
14.4%

Здравоохранение

3.5%
0.1%

Технологии

1.6%
0.1%

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
EFAS
30.1%

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
EFAS
1.8%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
EFAS
1.9%

Недвижимость

DVYA
10.6%
EFAS
11.3%

Промышленность

DVYA
7.1%
EFAS
9.9%

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
EFAS
8.1%

Энергетика

DVYA
5.0%
EFAS
13.7%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
EFAS
8.6%

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
EFAS
14.4%

Здравоохранение

DVYA
3.5%
EFAS
0.1%

Технологии

DVYA
1.6%
EFAS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

DVYA vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYAEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.73

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.83

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

5.44

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

14.48

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYAEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.73

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DVYA и EFAS

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, примерно равная максимальной просадке EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-44.38%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-5.30%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-11.84%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-28.81%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-3.01%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-7.08%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.99%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и EFAS

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.96%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

8.20%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

10.60%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

15.59%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.33%

-0.78%

Сравнение комиссий DVYA и EFAS

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и EFAS

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and EFAS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYA has higher volatility (3.94%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 9.88% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.33% for DVYA.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.56% for EFAS.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор