PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и EFAS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
9.80%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
10.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVYA показывает доходность 9.80%, а EFAS немного выше – 10.06%.


DVYA

1 день
2.21%
1 месяц
-6.15%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.60%
1 год
42.30%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.47%

EFAS

1 день
2.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.06%
6 месяцев
15.25%
1 год
39.97%
3 года*
22.57%
5 лет*
12.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Сравнение комиссий DVYA и EFAS

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.


Доходность на риск

DVYA vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYAEFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.83

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.51

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.73

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.73

17.19

-1.46

DVYA vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYAEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.26

Корреляция

Корреляция между DVYA и EFAS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и EFAS

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности EFAS в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.47%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
4.54%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и EFAS

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, примерно равная максимальной просадке EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и EFAS.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYAEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-44.38%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-10.52%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-28.81%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.59%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-7.20%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.28%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и EFAS

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYAEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.52%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.29%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.22%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.68%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.45%

-0.87%