Сравнение EPDPX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDPX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDPX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у APHIX с доходностью 4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPDPX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции APHIX немного отстают с 9.46%.
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDPX и APHIX
EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
EPDPX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
EPDPX
APHIX
Сравнение EPDPX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDPX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.05 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.60 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.82 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 11.04 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDPX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.05 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.61 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EPDPX и APHIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDPX и APHIX
Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности APHIX в 21.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок EPDPX и APHIX
Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDPX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -68.47% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -9.77% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -33.73% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.73% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.79% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -23.20% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.57% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDPX и APHIX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDPX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.11% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.18% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 15.33% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 15.62% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.17% | -1.29% |