Сравнение EPDIX с WTPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и WTPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и WTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у WTPI с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции WTPI по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.80% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и WTPI
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.
Доходность на риск
EPDIX vs. WTPI — Ранг доходности на риск
EPDIX
WTPI
Сравнение EPDIX c WTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | WTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.09 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.63 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.58 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 8.35 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.09 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.77 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и WTPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и WTPI
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности WTPI в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и WTPI
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и WTPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -28.40% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.90% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -16.56% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -28.40% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -4.73% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -3.48% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.87% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и WTPI
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 4.76% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 7.82% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 14.33% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 12.21% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.23% | +1.65% |