Сравнение EPDIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции EPDIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.12% против 16.95% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и SCHG
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
EPDIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
EPDIX
SCHG
Сравнение EPDIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 0.76 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.24 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.17 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.09 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 3.71 | +14.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 0.76 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и SCHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и SCHG
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и SCHG
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -34.59% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -16.41% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -34.59% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -34.59% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -12.51% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -5.22% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.84% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и SCHG
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 7.10% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.77% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 12.54% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 22.45% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 22.31% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 21.51% | -6.63% |