Сравнение EPD с VGT
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, EPD returned 10.61%/yr vs 25.19%/yr for VGT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPD и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.61% против 25.19% соответственно.
EPD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 10.61%
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам EPD и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.79% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between EPD and VGT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between EPD and VGT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. VGT — Ранг доходности на риск
EPD
VGT
Сравнение EPD c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPD | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.94 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 9.11 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPD и VGT
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -54.63% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -16.40% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -27.23% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -35.07% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -35.07% | -22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.18% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -7.95% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.28% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и VGT
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.00%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 10.00% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 18.00% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 22.00% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 25.40% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 24.72% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и VGT
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.88% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
EPD and VGT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (10.00%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор