Сравнение EPASX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EPASX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPASX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund	2.39%	25.43%	0.64%	7.15%	-28.73%	9.75%	27.20%	14.82%	-22.23%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, EPASX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

EPASX

1 день: 2.21%

1 месяц: -5.44%

С начала года: 2.39%

6 месяцев: 4.43%

1 год: 23.38%

3 года*: 9.24%

5 лет*: 0.59%

10 лет*: 5.67%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

EP Emerging Markets Small Companies Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с EPASX:

EPASX с EPLCX EPASX с EPSYX EPASX с SPEM EPASX с EPIVX EPASX с EPIBX EPASX с EPDPX EPASX с BEMIX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с PEMYX LCSMX с LMSMX LCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий EPASX и LCSMX

EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

EPASX

EP Emerging Markets Small Companies Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

EPASX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPASX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EPASX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	2.92	-1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.40	3.47	-1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.54	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.28	4.11	-1.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.42	16.92	-8.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPASX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPASX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPASX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EPASX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.81	2.92	-1.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.26	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.42	-0.13

Корреляция

Корреляция между EPASX и LCSMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и LCSMX

Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund	1.91%	1.95%	2.00%	1.20%	0.50%	21.67%	0.54%	0.27%	11.18%	4.20%	1.50%	1.30%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPASX и LCSMX

Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EPASX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.54%	-39.72%	-1.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.32%	-15.39%	+5.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.01%	-39.72%	-0.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.54%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.93%	-13.80%	+5.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.77%	-13.97%	-1.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.79%	3.74%	-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и LCSMX

Текущая волатильность для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) составляет 6.78%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что EPASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EPASX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.78%	12.00%	-5.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.24%	17.91%	-7.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.39%	22.02%	-8.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.64%	17.90%	-3.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.13%	19.35%	-4.22%

Сравнение EPASX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности EPASX и LCSMX

Сравнение доходности по годам EPASX и LCSMX

Доходность по периодам

EPASX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EPASX и LCSMX

Доходность на риск

EPASX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

EPASX

LCSMX

Сравнение EPASX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EPASX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок EPASX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)