Сравнение EPAM с TQQQ
EPAM (EPAM Systems, Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, EPAM returned 1.56%/yr vs 45.48%/yr for TQQQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -62.47%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 41.43%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 1.56% против 45.48% соответственно.
EPAM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -25.12%
- С начала года
- -62.47%
- 6 месяцев
- -63.03%
- 1 год
- -54.23%
- 3 года*
- -28.91%
- 5 лет*
- -31.73%
- 10 лет*
- 1.56%
TQQQ
- 1 день
- -9.86%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 41.43%
- 6 месяцев
- 35.75%
- 1 год
- 100.69%
- 3 года*
- 58.02%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 45.48%
Сравнение доходности по годам EPAM и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -62.47% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 41.43% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between EPAM and TQQQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between EPAM and TQQQ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EPAM
TQQQ
Сравнение EPAM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAM | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.74 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 8.72 | -10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAM и TQQQ
Максимальная просадка EPAM за все время составила -89.40%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.40% | -81.66% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.65% | -36.97% | -28.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.83% | -58.04% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.40% | -81.66% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.40% | -81.66% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.28% | -14.65% | -74.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.87% | -18.49% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.22% | 11.59% | +17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и TQQQ
Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 18.34%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 27.27% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.20% | 43.35% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.58% | 53.39% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.70% | 67.41% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 66.32% | -20.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и TQQQ
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.42% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EPAM and TQQQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to EPAM (18.34%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -89.40% vs TQQQ's -81.66%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор