Сравнение EPAM с TAN
EPAM (EPAM Systems, Inc.) is a stock, while TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. Over the past 10 years, EPAM returned 2.56%/yr vs 13.50%/yr for TAN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и TAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -52.52%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 43.10%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям TAN по среднегодовой доходности: 2.56% против 13.50% соответственно.
EPAM
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -52.52%
- 6 месяцев
- -51.36%
- 1 год
- -44.15%
- 3 года*
- -27.91%
- 5 лет*
- -27.40%
- 10 лет*
- 2.56%
TAN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 20.40%
- С начала года
- 43.10%
- 6 месяцев
- 48.35%
- 1 год
- 112.42%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам EPAM и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -52.52% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
TAN Invesco Solar ETF | 43.10% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
Correlation
The correlation between EPAM and TAN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between EPAM and TAN has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. TAN — Ранг доходности на риск
EPAM
TAN
Сравнение EPAM c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPAM | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 8.30 | -9.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 20.09 | -21.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAM | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 3.05 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.04 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.36 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.12 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок EPAM и TAN
Максимальная просадка EPAM за все время составила -87.50%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и TAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -95.29% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -13.62% | -45.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -64.40% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.50% | -73.95% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.50% | -78.53% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.44% | -67.72% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -78.51% | +52.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 5.62% | +20.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и TAN
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 12.15% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 25.32% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 37.29% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.31% | 39.74% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.80% | 37.98% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и TAN
Ни EPAM, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
EPAM and TAN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPAM has higher volatility (16.68%) compared to TAN (12.15%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -87.50% vs TAN's -95.29%.
TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и TAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор