Сравнение EPAM с PANW
EPAM (EPAM Systems, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — EPAM in Information Technology Services, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, EPAM returned 2.97%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -53.45%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 2.97% против 29.12% соответственно.
EPAM
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- -53.45%
- 6 месяцев
- -54.50%
- 1 год
- -44.14%
- 3 года*
- -24.19%
- 5 лет*
- -28.44%
- 10 лет*
- 2.97%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам EPAM и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -53.45% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between EPAM and PANW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.38 |
The correlation between EPAM and PANW shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPAM:
$5.17B
PANW:
$208.04B
EPAM:
$6.96
PANW:
$1.17
EPAM:
13.70
PANW:
238.46
EPAM:
0.95
PANW:
18.95
EPAM:
1.51
PANW:
7.52
EPAM:
$5.56B
PANW:
$10.61B
EPAM:
$1.58B
PANW:
$7.63B
EPAM:
$670.13M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. PANW — Ранг доходности на риск
EPAM
PANW
Сравнение EPAM c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAM | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.16 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 2.62 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAM и PANW
Максимальная просадка EPAM за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -47.98% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -36.01% | -23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -36.01% | -35.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.50% | -36.01% | -51.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.50% | -47.98% | -39.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.71% | -6.94% | -79.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -14.68% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 15.87% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и PANW
Текущая волатильность для EPAM Systems, Inc. (EPAM) составляет 15.10%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что EPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.10% | 16.97% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 32.33% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 38.96% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.30% | 41.72% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.80% | 38.62% | +7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и PANW
Ни EPAM, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и PANW
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
EPAM and PANW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to EPAM (15.10%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -87.50% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор