Сравнение EPAM с MRK
EPAM (EPAM Systems, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. EPAM operates in Information Technology Services (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, EPAM returned 2.97%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPAM и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAM показывает доходность -53.45%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции EPAM уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 2.97% против 11.59% соответственно.
EPAM
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- -53.45%
- 6 месяцев
- -54.50%
- 1 год
- -44.14%
- 3 года*
- -24.19%
- 5 лет*
- -28.44%
- 10 лет*
- 2.97%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам EPAM и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | -53.45% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between EPAM and MRK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between EPAM and MRK shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPAM:
$5.17B
MRK:
$294.29B
EPAM:
$6.96
MRK:
$3.58
EPAM:
13.70
MRK:
33.21
EPAM:
0.95
MRK:
4.52
EPAM:
1.51
MRK:
6.41
EPAM:
$5.56B
MRK:
$65.59B
EPAM:
$1.58B
MRK:
$49.79B
EPAM:
$670.13M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAM vs. MRK — Ранг доходности на риск
EPAM
MRK
Сравнение EPAM c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPAM Systems, Inc. (EPAM) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAM | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.49 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 11.22 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAM и MRK
Максимальная просадка EPAM за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAM и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAM | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -68.61% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -11.37% | -48.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -43.44% | -28.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.50% | -43.44% | -44.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.50% | -43.44% | -44.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.71% | -5.03% | -81.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -18.83% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 4.54% | +23.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAM и MRK
EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что EPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAM | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.10% | 9.57% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 18.04% | +19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 27.18% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.30% | 23.66% | +30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.80% | 22.96% | +22.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAM и MRK
EPAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM EPAM Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPAM и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPAM Systems, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPAM и MRK
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
EPAM and MRK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPAM has higher volatility (15.10%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, EPAM dropped -87.50% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPAM и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор