Сравнение EOSE с INCY
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs 5.62%/yr for INCY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 9.88%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 60.19%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам EOSE и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -13.80% |
Correlation
The correlation between EOSE and INCY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
INCY:
$22.45B
EOSE:
-$1.45
INCY:
$7.06
EOSE:
12.40
INCY:
4.11
EOSE:
$160.71M
INCY:
$5.36B
EOSE:
-$163.73M
INCY:
$3.76B
EOSE:
-$858.77M
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. INCY — Ранг доходности на риск
EOSE
INCY
Сравнение EOSE c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.11 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 6.94 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и INCY
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -98.54% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -18.33% | -58.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -33.83% | -53.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | -41.06% | -55.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -28.91% | -51.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -59.88% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 8.21% | +31.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и INCY
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 9.64% | +21.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 22.73% | +69.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 33.10% | +82.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 29.32% | +87.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 34.29% | +78.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и INCY
Ни EOSE, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and INCY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to INCY (9.64%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор