PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOS с SPYI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EOS returned 16.44%/yr vs 15.13%/yr for SPYI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOS charges 1.09%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности EOS и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.49%.

EOS

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-1.00%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
13.46%

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.10%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-4.51%5.77%38.69%22.59%-4.68%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.49%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between EOS and SPYI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between EOS and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с EOIEOS с NMAIEOS с ADXEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

EOS vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOSSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.77

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.42

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.36

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

11.69

-11.87

EOS vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOS и SPYI

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-16.47%

-39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-7.72%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-16.47%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-2.55%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-1.81%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

1.55%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и SPYI

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.26%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

8.28%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

10.32%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

13.01%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

13.01%

+7.74%

Сравнение комиссий EOS и SPYI

EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и SPYI

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности SPYI в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.52%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EOS and SPYI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS has higher volatility (4.54%) compared to SPYI (4.26%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs SPYI's -16.47%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор