Сравнение EOS с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -2.72% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и SPYI
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
EOS vs. SPYI — Ранг доходности на риск
EOS
SPYI
Сравнение EOS c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.04 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.57 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.54 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 8.06 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.04 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.01 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между EOS и SPYI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и SPYI
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и SPYI
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -16.47% | -39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -11.02% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -4.50% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -1.86% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.11% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и SPYI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.10% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 8.29% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 16.22% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 13.12% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 13.12% | +7.53% |