PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOS с QDVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EOS returned -1.00% vs 19.25% for QDVO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOS charges 1.09%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности EOS и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 5.23%.

EOS

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-1.00%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
13.46%

QDVO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.88%
С начала года
5.23%
6 месяцев
3.94%
1 год
19.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOS и QDVO

2026 (YTD)20252024
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-4.51%5.77%15.07%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		5.23%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between EOS and QDVO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between EOS and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с EOIEOS с NMAIEOS с ADXEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXG
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

EOS vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 33
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOSQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.53

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.13

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.89

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

7.31

-7.49

EOS vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOS и QDVO

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-17.75%

-37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-10.21%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.07%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-2.42%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.64%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и QDVO

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеют волатильность 4.54% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.47%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

9.52%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

12.67%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

17.52%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

17.52%

+3.23%

Сравнение комиссий EOS и QDVO

EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и QDVO

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности QDVO в 10.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.52%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.56%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EOS and QDVO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS has higher volatility (4.54%) compared to QDVO (4.47%). In terms of maximum drawdown, EOS dropped -55.74% vs QDVO's -17.75%.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOS и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор