Сравнение EOS с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 15.71% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и QDVO
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
EOS vs. QDVO — Ранг доходности на риск
EOS
QDVO
Сравнение EOS c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.14 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.79 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.13 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.94 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.14 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.92 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между EOS и QDVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и QDVO
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности QDVO в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и QDVO
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -17.75% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -10.24% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -6.70% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -2.51% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.75% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и QDVO
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.38% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 9.78% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 18.61% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.01% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.01% | +2.64% |