Сравнение EOS с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | -9.95% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и PFFA
EOS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
EOS vs. PFFA — Ранг доходности на риск
EOS
PFFA
Сравнение EOS c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.95 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 2.82 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EOS и PFFA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и PFFA
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и PFFA
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -70.52% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -8.54% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -22.70% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -5.01% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -6.77% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.43% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и PFFA
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 3.52% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 5.31% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 10.02% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 11.49% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 32.17% | -11.52% |