PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с MENYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS с MENYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).

EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS и MENYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS и MENYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-9.11%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		3.70%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции MENYX по среднегодовой доходности: 12.84% против 8.17% соответственно.

EOS

1 день
1.86%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-9.75%
1 год
6.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.23%
10 лет*
12.84%

MENYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с SPYEOS с NMAIEOS с QQQEOS с CSQEOS с ADXEOS с EXGEOS с VOO
Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с TCBIXMENYX с BXMXMENYX с ENHNX

Сравнение комиссий EOS и MENYX

EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MENYX в 1.01%.

EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund

Доходность на риск

EOS vs. MENYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c MENYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSMENYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.87

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.27

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.14

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

5.42

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. MENYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MENYX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и MENYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSMENYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между EOS и MENYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и MENYX

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности MENYX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.77%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		6.75%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Просадки

Сравнение просадок EOS и MENYX

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и MENYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSMENYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-28.38%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-11.66%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-16.14%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-28.38%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-3.44%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-2.51%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.45%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и MENYX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSMENYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

2.62%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

7.30%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

14.73%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

11.40%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

13.43%

+7.22%