Сравнение EOS с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -10.77% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.36% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 0.17% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 0.17%.
EOS
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.63%
KNGLX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и KNGLX
EOS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
EOS vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
EOS
KNGLX
Сравнение EOS c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.35 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.43 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EOS и KNGLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и KNGLX
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности KNGLX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.93% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 8.01% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и KNGLX
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -31.48% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -10.91% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -18.25% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -7.86% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.60% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.89% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и KNGLX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 3.23% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 7.63% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 14.28% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.01% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.26% | +3.39% |