Сравнение EOS с EIRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).
EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EOS и EIRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOS и EIRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | -1.78% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 12.84% против 5.51% соответственно.
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
EIRAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOS и EIRAX
EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EIRAX в 0.93%.
Доходность на риск
EOS vs. EIRAX — Ранг доходности на риск
EOS
EIRAX
Сравнение EOS c EIRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOS | EIRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.63 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.46 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 6.43 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOS | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EOS и EIRAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOS и EIRAX
Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности EIRAX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.85% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок EOS и EIRAX
Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EIRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOS | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -19.85% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -7.73% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -19.85% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -19.85% | -21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -5.79% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -3.86% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 1.75% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOS и EIRAX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOS | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.63% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 6.91% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 10.04% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 8.69% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 9.06% | +11.59% |