PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-9.11%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EOS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EOS превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.84% соответственно.

EOS

1 день
1.86%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-9.75%
1 год
6.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.23%
10 лет*
12.84%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EOS:
EOS с SPYEOS с NMAIEOS с QQQEOS с CSQEOS с ADXEOS с EXGEOS с VOO
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EOS и EHSTX

EOS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

EOS vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.73

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.11

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.06

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

4.39

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между EOS и EHSTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOS и EHSTX

Дивидендная доходность EOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.77%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EOS и EHSTX

Максимальная просадка EOS за все время составила -55.74%, примерно равная максимальной просадке EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.74%

-53.47%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-11.79%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-16.44%

-17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-39.30%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-6.30%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.43%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.86%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS и EHSTX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.62%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.60%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

15.80%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

14.71%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

17.27%

+3.38%