PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS-USD с VEIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с VEIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).

VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS-USD и VEIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS-USD
EOS		-50.07%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		1.50%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность -50.07%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 1.50%.

EOS-USD

1 день
4.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
-50.07%
6 месяцев
-80.69%
1 год
-88.50%
3 года*
-59.94%
5 лет*
-58.27%
10 лет*
—

VEIRX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.80%
1 год
16.06%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOS

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLD
Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWIAXVEIRX с VWENXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX

Доходность на риск

EOS-USD vs. VEIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS-USD c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOS-USDVEIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

1.06

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.76

1.53

-4.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.23

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.08

1.54

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

6.76

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS-USD vs. VEIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VEIRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOS-USDVEIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.06

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.78

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.50

-0.69

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и VEIRX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и VEIRX

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и VEIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOS-USDVEIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-54.02%

-45.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.33%

-10.96%

-81.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-15.12%

-84.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-5.33%

-94.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.66%

-6.54%

-78.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.91%

2.49%

+59.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и VEIRX

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOS-USDVEIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

3.67%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.25%

7.86%

+53.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.61%

15.05%

+55.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.89%

13.92%

+68.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.22%

16.30%

+88.92%