PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOS-USD с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с VEIRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).

VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOS-USD или VEIRX.

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и VEIRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOS-USD:

0.05

VEIRX:

0.50

Коэф-т Сортино

EOS-USD:

2.03

VEIRX:

0.91

Коэф-т Омега

EOS-USD:

1.22

VEIRX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EOS-USD:

0.68

VEIRX:

0.67

Коэф-т Мартина

EOS-USD:

3.24

VEIRX:

2.66

Индекс Язвы

EOS-USD:

38.87%

VEIRX:

3.35%

Дневная вол-ть

EOS-USD:

79.82%

VEIRX:

15.42%

Макс. просадка

EOS-USD:

-98.10%

VEIRX:

-54.02%

Текущая просадка

EOS-USD:

-96.04%

VEIRX:

-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у VEIRX с доходностью 0.72%.

EOS-USD

С начала года

10.43%

1 месяц

38.16%

6 месяцев

75.11%

1 год

7.92%

5 лет

-18.73%

10 лет

N/A

VEIRX

С начала года

0.72%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-2.67%

1 год

7.37%

5 лет

14.12%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOS-USD и VEIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг риск-скорректированной доходности EOS-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOS-USD c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VEIRX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и VEIRX

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и VEIRX

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 32.35% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...