PortfoliosLab logo
Сравнение ETW с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETW и XYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETW и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.65%
130.77%
ETW
XYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETW:

0.63

XYLD:

0.55

Коэф-т Сортино

ETW:

1.02

XYLD:

0.91

Коэф-т Омега

ETW:

1.16

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

ETW:

0.73

XYLD:

0.54

Коэф-т Мартина

ETW:

3.81

XYLD:

2.57

Индекс Язвы

ETW:

3.13%

XYLD:

3.30%

Дневная вол-ть

ETW:

19.00%

XYLD:

15.30%

Макс. просадка

ETW:

-54.13%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

ETW:

-6.79%

XYLD:

-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции ETW уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 5.54% против 6.35% соответственно.


ETW

С начала года

-2.52%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-2.03%

1 год

11.07%

5 лет

9.75%

10 лет

5.54%

XYLD

С начала года

-5.73%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-0.78%

1 год

7.73%

5 лет

10.01%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETW и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETW
Ранг риск-скорректированной доходности ETW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETW c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETW, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETW: 0.63
XYLD: 0.55
Коэффициент Сортино ETW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETW: 1.02
XYLD: 0.91
Коэффициент Омега ETW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETW: 1.16
XYLD: 1.17
Коэффициент Кальмара ETW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETW: 0.73
XYLD: 0.54
Коэффициент Мартина ETW, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETW: 3.81
XYLD: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.55
ETW
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и XYLD

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности XYLD в 13.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
9.96%9.12%8.96%10.90%7.83%9.05%8.45%11.46%9.26%11.56%10.37%10.56%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.13%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок ETW и XYLD

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.79%
-8.72%
ETW
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и XYLD

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что ETW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
12.47%
ETW
XYLD