PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETW с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETW с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ETW и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETW и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund		-1.13%20.10%19.03%9.34%-23.87%25.36%3.24%18.87%-12.10%30.42%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETW имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции XYLD немного отстают с 7.92%.

ETW

1 день
1.59%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
2.63%
1 год
18.63%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.94%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ETW:
ETW с ETVETW с SPYETW с CTAETW с VETW с TETW с QQQXETW с EOS-USD
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Доходность на риск

ETW vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETW
Ранг доходности на риск ETW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETW c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETWXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.79

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.27

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.09

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

6.37

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETW vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETWXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Корреляция

Корреляция между ETW и XYLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и XYLD

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund		8.93%8.64%9.17%8.99%10.87%7.80%9.01%8.41%11.46%9.27%11.59%10.40%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок ETW и XYLD

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ETWXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.13%

-33.46%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.14%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-18.66%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.96%

-33.46%

-14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.94%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-3.76%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.73%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и XYLD

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ETW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETWXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.03%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

5.83%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

13.99%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

11.30%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

14.23%

+5.60%