PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETW с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETW с T

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETW (Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ETW operates in Asset Management (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ETW returned 9.00%/yr vs 2.39%/yr for T. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETW и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции ETW превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.00% против 2.39% соответственно.

ETW

1 день
0.75%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.07%
1 год
20.82%
3 года*
15.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.00%

T

1 день
0.22%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-16.20%
3 года*
19.05%
5 лет*
6.62%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETW и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund		6.42%20.10%19.03%9.34%-23.87%25.36%3.24%18.87%-12.10%30.42%
T
AT&T Inc.		-7.73%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between ETW and T is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г.

0.34

The correlation between ETW and T shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ETW:

$2.74

T:

$3.04

Коэффициент P/E

ETW:

3.44

T:

7.36

Коэффициент PEG

ETW:

0.09

T:

0.30

Коэффициент P/S

ETW:

6.01

T:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

ETW:

$169.79M

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETW:

$121.86M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

ETW:

$296.96M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

AT&T Inc.

Часто сравнивают с ETW:
ETW с ETVETW с SPYETW с CTAETW с XYLDETW с EOS-USDETW с VETW с QQQX
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

ETW vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETW
Ранг доходности на риск ETW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETW c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.72

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.93

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.89

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.69

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

-1.43

+11.11

ETW vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETW и T

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.13%

-64.15%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-23.57%

+13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-23.57%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-32.01%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.96%

-42.35%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-22.15%

+21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-15.72%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

11.31%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и T

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 3.75%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

8.64%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

18.45%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

22.68%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

24.14%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

23.79%

-3.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и T

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности T в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund		8.48%8.64%9.17%8.99%10.87%7.80%9.01%8.41%11.46%9.27%11.59%10.40%
T
AT&T Inc.		4.95%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETW и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
43.46M
33.47B
(ETW) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ETW and T have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.64%) compared to ETW (3.75%). In terms of maximum drawdown, ETW dropped -54.13% vs T's -64.15%.

ETW currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETW и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор