PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ETW с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ETW и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции ETW превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.43% против 3.62% соответственно.


ETW

1 день
-0.63%
1 месяц
2.00%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.13%
3 года*
15.15%
5 лет*
6.22%
10 лет*
8.43%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETW и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
6.23%20.10%19.03%9.34%-23.87%25.36%3.24%18.87%-12.10%30.42%
T
AT&T Inc.
-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between ETW and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г.

0.34

The correlation between ETW and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ETW:

$2.74

T:

$3.04

Коэффициент P/E

ETW:

3.45

T:

7.73

Коэффициент PEG

ETW:

0.09

T:

0.32

Коэффициент P/S

ETW:

6.04

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

ETW:

$169.79M

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETW:

$121.86M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

ETW:

$296.96M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

AT&T Inc.

Доходность на риск

ETW vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ETW
Ранг доходности на риск ETW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW: 8787
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETW c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.59

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

-1.20

+11.70

ETW vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ETWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.56

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.15

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ETW и T

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ETWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.13%

-64.15%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-20.60%

+10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-20.60%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-32.01%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.96%

-42.35%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-18.23%

+17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-15.72%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

10.08%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и T

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 3.70%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ETWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.96%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

17.27%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

21.86%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

23.92%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

23.69%

-3.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и T

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
8.43%8.64%9.17%8.99%10.87%7.80%9.01%8.41%11.46%9.27%11.59%10.40%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETW и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
43.46M
33.47B
(ETW) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ETW and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (6.96%) compared to ETW (3.70%). In terms of maximum drawdown, ETW dropped -54.13% vs T's -64.15%.

ETW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETW и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор