Сравнение ETW с T
ETW (Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ETW operates in Asset Management (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ETW returned 8.43%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETW и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETW показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции ETW превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.43% против 3.62% соответственно.
ETW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.43%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам ETW и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 6.23% | 20.10% | 19.03% | 9.34% | -23.87% | 25.36% | 3.24% | 18.87% | -12.10% | 30.42% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ETW and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г. | 0.34 |
The correlation between ETW and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETW:
$2.74
T:
$3.04
ETW:
3.45
T:
7.73
ETW:
0.09
T:
0.32
ETW:
6.04
T:
1.35
ETW:
$169.79M
T:
$125.65B
ETW:
$121.86M
T:
$105.41B
ETW:
$296.96M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETW vs. T — Ранг доходности на риск
ETW
T
Сравнение ETW c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETW | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.59 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | -1.20 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.56 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ETW и T
Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.13% | -64.15% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -20.60% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -20.60% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -32.01% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.96% | -42.35% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -18.23% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -15.72% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 10.08% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETW и T
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 3.70%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 6.96% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 17.27% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 21.86% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 23.92% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 23.69% | -3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETW и T
Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.43% | 8.64% | 9.17% | 8.99% | 10.87% | 7.80% | 9.01% | 8.41% | 11.46% | 9.27% | 11.59% | 10.40% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETW и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETW and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (6.96%) compared to ETW (3.70%). In terms of maximum drawdown, ETW dropped -54.13% vs T's -64.15%.
ETW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETW и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор