PortfoliosLab logo
Сравнение ETW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETW и SPY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.67%
553.38%
ETW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETW:

0.64

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ETW:

1.03

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ETW:

1.16

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ETW:

0.75

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ETW:

3.87

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ETW:

3.15%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ETW:

19.03%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ETW:

-54.13%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ETW:

-5.73%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ETW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.62% против 12.04% соответственно.


ETW

С начала года

-1.42%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-1.39%

1 год

11.90%

5 лет

9.81%

10 лет

5.62%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETW
Ранг риск-скорректированной доходности ETW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETW, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETW: 0.64
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ETW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETW: 1.03
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ETW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETW: 1.16
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ETW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETW: 0.75
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ETW, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETW: 3.87
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.51
ETW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и SPY

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
9.85%9.12%8.96%10.90%7.83%9.05%8.45%11.46%9.26%11.56%10.37%10.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ETW и SPY

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.73%
-9.89%
ETW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и SPY

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.52% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
15.12%
ETW
SPY