Сравнение ETW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ETW и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | -1.13% | 20.10% | 19.03% | 9.34% | -23.87% | 25.36% | 3.24% | 18.87% | -12.10% | 30.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ETW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ETW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.06% соответственно.
ETW
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.94%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETW vs. SPY — Ранг доходности на риск
ETW
SPY
Сравнение ETW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.49 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.27 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ETW и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETW и SPY
Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.93% | 8.64% | 9.17% | 8.99% | 10.87% | 7.80% | 9.01% | 8.41% | 11.46% | 9.27% | 11.59% | 10.40% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ETW и SPY
Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.13% | -55.19% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.05% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -24.50% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.96% | -33.72% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.53% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -9.09% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.54% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETW и SPY
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ETW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.35% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.50% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 19.06% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.06% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.92% | +1.91% |