PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETW с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETW с CTA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETW или CTA.

Корреляция

Корреляция между ETW и CTA составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности ETW и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
40.88%
ETW
CTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETW:

0.72

CTA:

1.72

Коэф-т Сортино

ETW:

1.02

CTA:

2.64

Коэф-т Омега

ETW:

1.14

CTA:

1.30

Коэф-т Кальмара

ETW:

0.64

CTA:

2.59

Коэф-т Мартина

ETW:

4.47

CTA:

5.15

Индекс Язвы

ETW:

2.11%

CTA:

4.20%

Дневная вол-ть

ETW:

13.04%

CTA:

12.59%

Макс. просадка

ETW:

-54.13%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

ETW:

-6.40%

CTA:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 5.95%.

ETW

С начала года

-2.11%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-1.80%

1 год

9.01%

5 лет

12.74%

10 лет

5.75%

CTA

С начала года

5.95%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

16.30%

1 год

21.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETW и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETW
Ранг риск-скорректированной доходности ETW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETW c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETW: 0.72
CTA: 1.72
Коэффициент Сортино ETW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETW: 1.02
CTA: 2.64
Коэффициент Омега ETW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETW: 1.14
CTA: 1.30
Коэффициент Кальмара ETW, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETW: 0.92
CTA: 2.59
Коэффициент Мартина ETW, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETW: 4.47
CTA: 5.15

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
1.72
ETW
CTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и CTA

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности CTA в 4.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund		9.84%9.12%8.96%10.90%7.83%9.05%8.45%11.46%9.26%11.56%10.37%10.56%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.44%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETW и CTA

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-2.18%
ETW
CTA

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и CTA

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ETW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.76%
3.67%
ETW
CTA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab