Сравнение ETW с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ETW и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETW и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | -1.13% | 20.10% | 19.03% | 9.34% | -13.97% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ETW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
ETW
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.94%
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETW vs. CTA — Ранг доходности на риск
ETW
CTA
Сравнение ETW c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETW | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.20 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.36 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.35 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 0.61 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETW | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.20 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ETW и CTA составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETW и CTA
Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.93% | 8.64% | 9.17% | 8.99% | 10.87% | 7.80% | 9.01% | 8.41% | 11.46% | 9.27% | 11.59% | 10.40% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETW и CTA
Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETW | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.13% | -18.07% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -10.68% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -3.92% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -5.74% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 6.16% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETW и CTA
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 6.68%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETW | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 8.27% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 12.98% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 16.24% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.63% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 15.63% | +4.20% |