PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETW с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETW с CTA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETW или CTA.

Корреляция

Корреляция между ETW и CTA составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ETW и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.32%
35.47%
ETW
CTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETW:

0.64

CTA:

0.71

Коэф-т Сортино

ETW:

1.03

CTA:

1.11

Коэф-т Омега

ETW:

1.16

CTA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ETW:

0.75

CTA:

1.04

Коэф-т Мартина

ETW:

3.87

CTA:

1.98

Индекс Язвы

ETW:

3.15%

CTA:

4.52%

Дневная вол-ть

ETW:

19.03%

CTA:

12.61%

Макс. просадка

ETW:

-54.13%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

ETW:

-5.73%

CTA:

-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 1.88%.

ETW

С начала года

-1.42%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-1.39%

1 год

13.04%

5 лет

9.99%

10 лет

5.61%

CTA

С начала года

1.88%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

10.56%

1 год

7.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETW и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETW
Ранг риск-скорректированной доходности ETW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETW c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETW, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETW: 0.64
CTA: 0.71
Коэффициент Сортино ETW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETW: 1.03
CTA: 1.11
Коэффициент Омега ETW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETW: 1.16
CTA: 1.13
Коэффициент Кальмара ETW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETW: 0.75
CTA: 1.04
Коэффициент Мартина ETW, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETW: 3.87
CTA: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTA равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.71
ETW
CTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и CTA

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности CTA в 4.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund		9.85%9.12%8.96%10.90%7.83%9.05%8.45%11.46%9.26%11.56%10.37%10.56%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.62%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETW и CTA

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.73%
-5.94%
ETW
CTA

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и CTA

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что ETW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
4.60%
ETW
CTA