PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETW с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETW и CTA составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.2

Доходность

Сравнение доходности ETW и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.34%
7.92%
ETW
CTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETW:

1.59

CTA:

1.86

Коэф-т Сортино

ETW:

2.12

CTA:

2.88

Коэф-т Омега

ETW:

1.30

CTA:

1.33

Коэф-т Кальмара

ETW:

1.05

CTA:

2.12

Коэф-т Мартина

ETW:

10.87

CTA:

5.73

Индекс Язвы

ETW:

1.80%

CTA:

4.13%

Дневная вол-ть

ETW:

12.33%

CTA:

12.74%

Макс. просадка

ETW:

-54.13%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

ETW:

-1.99%

CTA:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность 19.40%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 23.57%.


ETW

С начала года

19.40%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

8.13%

1 год

19.09%

5 лет

5.37%

10 лет

6.54%

CTA

С начала года

23.57%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

7.92%

1 год

23.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETW c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETW, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.551.86
Коэффициент Сортино ETW, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.082.88
Коэффициент Омега ETW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.33
Коэффициент Кальмара ETW, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.332.12
Коэффициент Мартина ETW, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0010.595.73
ETW
CTA

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTA равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
1.86
ETW
CTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и CTA

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что меньше доходности CTA в 10.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
9.09%8.96%10.90%7.83%9.05%8.45%11.46%9.26%11.56%10.37%10.56%9.62%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
10.71%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETW и CTA

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.99%
-1.65%
ETW
CTA

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и CTA

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 3.03%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.03%
3.97%
ETW
CTA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab