PortfoliosLab logo
Сравнение ETW с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETW и V составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETW и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
200.08%
2,574.07%
ETW
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETW:

0.64

V:

1.06

Коэф-т Сортино

ETW:

1.03

V:

1.52

Коэф-т Омега

ETW:

1.16

V:

1.22

Коэф-т Кальмара

ETW:

0.75

V:

1.55

Коэф-т Мартина

ETW:

3.87

V:

5.27

Индекс Язвы

ETW:

3.15%

V:

4.40%

Дневная вол-ть

ETW:

19.03%

V:

21.89%

Макс. просадка

ETW:

-54.13%

V:

-51.90%

Текущая просадка

ETW:

-5.73%

V:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции ETW уступали акциям V по среднегодовой доходности: 5.62% против 18.29% соответственно.


ETW

С начала года

-1.42%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-1.39%

1 год

11.90%

5 лет

9.81%

10 лет

5.62%

V

С начала года

6.23%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

19.40%

1 год

23.01%

5 лет

15.17%

10 лет

18.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETW и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETW
Ранг риск-скорректированной доходности ETW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETW c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETW, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETW: 0.64
V: 1.06
Коэффициент Сортино ETW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETW: 1.03
V: 1.52
Коэффициент Омега ETW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETW: 1.16
V: 1.22
Коэффициент Кальмара ETW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETW: 0.75
V: 1.55
Коэффициент Мартина ETW, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETW: 3.87
V: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
1.06
ETW
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и V

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности V в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
9.85%9.12%8.96%10.90%7.83%9.05%8.45%11.46%9.26%11.56%10.37%10.56%
V
Visa Inc.
0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок ETW и V

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.73%
-7.59%
ETW
V

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и V

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что ETW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
13.64%
ETW
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETW и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию