Сравнение ETW с V
ETW (Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ETW in Asset Management, V in Credit Services. Over the past 10 years, ETW returned 8.52%/yr vs 16.73%/yr for V. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETW и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETW показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции ETW уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.52% против 16.73% соответственно.
ETW
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.52%
V
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам ETW и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 5.74% | 20.10% | 19.03% | 9.34% | -23.87% | 25.36% | 3.24% | 18.87% | -12.10% | 30.42% |
V Visa Inc. | -5.95% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ETW and V is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ETW and V has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ETW:
$2.74
V:
$15.24
ETW:
3.41
V:
21.56
ETW:
0.09
V:
1.32
ETW:
5.97
V:
11.14
ETW:
$169.79M
V:
$43.03B
ETW:
$121.86M
V:
$16.94B
ETW:
$296.96M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETW vs. V — Ранг доходности на риск
ETW
V
Сравнение ETW c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETW | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.22 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | -0.46 | +10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETW и V
Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.13% | -51.90% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -17.18% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -20.38% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -28.60% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.96% | -36.36% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -11.31% | +9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.27% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 8.06% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETW и V
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 3.71%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.89% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 16.80% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 21.44% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 22.84% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 24.43% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETW и V
Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности V в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.53% | 8.64% | 9.17% | 8.99% | 10.87% | 7.80% | 9.01% | 8.41% | 11.46% | 9.27% | 11.59% | 10.40% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETW и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETW and V have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.89%) compared to ETW (3.71%). In terms of maximum drawdown, ETW dropped -54.13% vs V's -51.90%.
ETW currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETW и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор