PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETW с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETW и V составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ETW и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.34%
16.43%
ETW
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETW:

1.59

V:

1.38

Коэф-т Сортино

ETW:

2.12

V:

1.87

Коэф-т Омега

ETW:

1.30

V:

1.26

Коэф-т Кальмара

ETW:

1.05

V:

1.86

Коэф-т Мартина

ETW:

10.87

V:

4.72

Индекс Язвы

ETW:

1.80%

V:

4.90%

Дневная вол-ть

ETW:

12.33%

V:

16.84%

Макс. просадка

ETW:

-54.13%

V:

-51.90%

Текущая просадка

ETW:

-1.99%

V:

-0.34%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность 19.40%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции ETW уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.54% против 17.75% соответственно.


ETW

С начала года

19.40%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

8.13%

1 год

19.09%

5 лет

5.37%

10 лет

6.54%

V

С начала года

22.78%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

15.26%

1 год

23.69%

5 лет

11.90%

10 лет

17.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETW c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETW, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.591.38
Коэффициент Сортино ETW, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.121.87
Коэффициент Омега ETW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.26
Коэффициент Кальмара ETW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.051.86
Коэффициент Мартина ETW, с текущим значением в 10.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0010.874.72
ETW
V

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59
1.38
ETW
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и V

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности V в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
9.09%8.96%10.90%7.83%9.05%8.45%11.46%9.26%11.56%10.37%10.56%9.62%
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ETW и V

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.99%
-0.34%
ETW
V

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и V

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 3.03%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.03%
4.49%
ETW
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETW и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab