Сравнение ETW с V
ETW (Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ETW in Asset Management, V in Credit Services. Over the past 10 years, ETW returned 8.80%/yr vs 17.47%/yr for V. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETW и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETW показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у V с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции ETW уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.80% против 17.47% соответственно.
ETW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.80%
V
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам ETW и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 9.66% | 20.10% | 19.03% | 9.34% | -23.87% | 25.36% | 3.24% | 18.87% | -12.10% | 30.42% |
V Visa Inc. | 4.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ETW and V is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ETW and V has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ETW:
$1.04B
V:
$699.91B
ETW:
$2.74
V:
$17.20
ETW:
3.52
V:
21.23
ETW:
0.10
V:
1.30
ETW:
6.15
V:
10.97
ETW:
$169.79M
V:
$43.03B
ETW:
$121.86M
V:
$16.94B
ETW:
$296.96M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETW vs. V — Ранг доходности на риск
ETW
V
Сравнение ETW c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETW | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.30 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 0.65 | +9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETW и V
Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.13% | -51.90% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -17.18% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -20.38% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -28.60% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.96% | -36.36% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.42% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -8.26% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 7.98% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETW и V
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 3.71%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.89% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 16.96% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 21.85% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 22.96% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 24.43% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETW и V
Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности V в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.28% | 8.64% | 9.17% | 8.99% | 10.87% | 7.80% | 9.01% | 8.41% | 11.46% | 9.27% | 11.59% | 10.40% |
V Visa Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETW и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETW and V have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (6.89%) compared to ETW (3.71%). In terms of maximum drawdown, ETW dropped -54.13% vs V's -51.90%.
ETW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETW и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор