PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOI с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOI с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EOI и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOI и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		-4.84%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%26.31%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции EOI уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.39% против 16.68% соответственно.

EOI

1 день
2.13%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.18%
1 год
10.41%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.39%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с EOI:
EOI с VOOEOI с ETYEOI с SPYEOI с XYLDEOI с SPYIEOI с JEQP.LEOI с AGRDX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий EOI и ADX

EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

EOI vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOI c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOIADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.47

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.18

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.56

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

11.81

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOI vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOI на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOI и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOIADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.47

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между EOI и ADX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOI и ADX

Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.37%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок EOI и ADX

Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOIADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-71.60%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.12%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.07%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.01%

-37.17%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.36%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-23.22%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.41%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EOI и ADX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.92% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOIADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.64%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.77%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

18.76%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

17.23%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.96%

+1.92%