Сравнение EOI с FUNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX).
EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EOI и FUNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOI и FUNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -4.84% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 21.71% |
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | -3.28% | 24.57% | 23.13% | 26.25% | -16.38% | 22.81% | 15.28% | 27.47% | -7.87% | 19.59% |
Доходность по периодам
С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у FUNFX с доходностью -3.28%.
EOI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.39%
FUNFX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EOI и FUNFX
EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FUNFX в 0.28%.
Доходность на риск
EOI vs. FUNFX — Ранг доходности на риск
EOI
FUNFX
Сравнение EOI c FUNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOI | FUNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.35 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.02 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.16 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 9.52 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOI | FUNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.35 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EOI и FUNFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOI и FUNFX
Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности FUNFX в 9.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.37% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | 9.16% | 8.83% | 9.21% | 6.10% | 5.33% | 11.29% | 2.90% | 7.21% | 9.65% | 7.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EOI и FUNFX
Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FUNFX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и FUNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOI | FUNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -33.92% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.36% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -24.88% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.97% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -4.78% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.58% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOI и FUNFX
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOI | FUNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.04% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.03% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 18.14% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 16.72% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.17% | +1.71% |