Сравнение ENZL с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
ENZL и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 3.31% против 9.42% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и VPL
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
ENZL vs. VPL — Ранг доходности на риск
ENZL
VPL
Сравнение ENZL c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.08 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 2.72 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.21 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 12.99 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.08 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.44 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и VPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и VPL
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и VPL
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -55.49% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.33% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -31.09% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -33.90% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -8.40% | -25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -11.71% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.29% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.86%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 9.81% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 14.85% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 20.56% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.83% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.11% | +3.27% |