Сравнение ENZL с IDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).
ENZL и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и IDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и IDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции ENZL превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: 3.31% против -1.86% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и IDX
ENZL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDX в 0.57%.
Доходность на риск
ENZL vs. IDX — Ранг доходности на риск
ENZL
IDX
Сравнение ENZL c IDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | IDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 1.91 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.20 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и IDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и IDX
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности IDX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и IDX
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и IDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -63.14% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -23.74% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -44.88% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -59.11% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -43.27% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -24.60% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 6.72% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и IDX
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.86%, в то время как у VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.16% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 19.40% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 25.13% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.91% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 24.07% | -3.69% |