Сравнение ENZL с GSEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE).
ENZL и GSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и GSEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и GSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 41.25% |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 4.69%.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и GSEE
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.
Доходность на риск
ENZL vs. GSEE — Ранг доходности на риск
ENZL
GSEE
Сравнение ENZL c GSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | GSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.73 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 2.37 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.60 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 9.87 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.73 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.23 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и GSEE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и GSEE
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GSEE в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и GSEE
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и GSEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -37.51% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.05% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -35.06% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -9.54% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -15.10% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и GSEE
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.86%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 9.22% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 14.51% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 19.55% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.72% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 18.04% | +2.34% |