PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENZL с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENZL с GSEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) and GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ENZL tracks the MSCI New Zealand Investable Market Index while GSEE tracks the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENZL returned -4.09%/yr vs 7.20%/yr for GSEE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENZL charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for GSEE.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 25.71%.

ENZL

1 день
0.79%
1 месяц
1.55%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.16%
1 год
2.49%
3 года*
0.22%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
3.44%

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.71%
6 месяцев
28.41%
1 год
50.66%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENZL и GSEE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		0.18%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-11.39%41.25%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		25.71%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%

Correlation

The correlation between ENZL and GSEE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.54

The correlation between ENZL and GSEE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENZL и GSEE

Секторы
ENZL
GSEE

Коммунальные услуги

29.0%
2.3%

Здравоохранение

26.1%
3.1%

Промышленность

19.0%
9.0%

Недвижимость

12.6%
1.2%

Сырьевые материалы

3.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.6%

Энергетика

2.0%
4.0%

Финансовые услуги

1.4%
18.8%

Потребительский циклический сектор

0.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.0%

Технологии

0.6%
36.0%

Коммунальные услуги

ENZL
29.0%
GSEE
2.3%

Здравоохранение

ENZL
26.1%
GSEE
3.1%

Промышленность

ENZL
19.0%
GSEE
9.0%

Недвижимость

ENZL
12.6%
GSEE
1.2%

Сырьевые материалы

ENZL
3.8%
GSEE
6.3%

Коммуникационные услуги

ENZL
3.7%
GSEE
6.6%

Энергетика

ENZL
2.0%
GSEE
4.0%

Финансовые услуги

ENZL
1.4%
GSEE
18.8%

Потребительский циклический сектор

ENZL
0.9%
GSEE
9.7%

Потребительский защитный сектор

ENZL
0.8%
GSEE
3.0%

Технологии

ENZL
0.6%
GSEE
36.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI New Zealand ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWA
Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с FTEC

Доходность на риск

ENZL vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENZL c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENZLGSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.60

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.42

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.90

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

14.93

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENZL vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа GSEE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENZLGSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.60

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.40

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.76

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ENZL и GSEE

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и GSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENZLGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-37.51%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.05%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-17.39%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-34.97%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.10%

-2.70%

-26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-14.72%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.40%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и GSEE

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.05%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENZLGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

8.69%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

16.87%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

19.58%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

18.25%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.40%

+2.04%

Сравнение комиссий ENZL и GSEE

ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и GSEE

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности GSEE в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.23%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.01%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENZL and GSEE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEE has higher volatility (8.69%) compared to ENZL (6.05%). In terms of maximum drawdown, ENZL dropped -42.44% vs GSEE's -37.51%.

On 5-year performance, GSEE leads with 7.20% vs -4.09% for ENZL. On fees, GSEE is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ENZL has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEE has performed better with a 7.20% return vs -4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for ENZL.

ENZL has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 2.01% for GSEE.

ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index, while GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.50% for ENZL and 0.36% for GSEE.

GSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENZL и GSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор